Opcje na indeks WIG20 ze szczególnym uwzględnieniem "uśmiechu zmienności"
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Zawada Katarzyna | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-29T20:50:16Z | |
| dc.date.available | 2013-12-29T20:50:16Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Przedmiotem opisu w niniejszej pracy są opcje na WIG20, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny tych opcji oraz wyznaczania dla nich współczynnika zmienności. Celem pracy jest porównanie rynkowych cen opcji z cenami wyznaczonymi za pomocą modelu Blacka-Scholesa i wyjaśnieniu zaistniałych różnic oraz udowodnienie występowania zjawiska „uśmiechu zmienności”. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2850 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | opcje na WIG20 | pl |
| dc.subject | Giełda Papierów Wartościowych | pl |
| dc.subject | wycena opcji indeksowych | pl |
| dc.subject | model Blacka-Scholesa | pl |
| dc.subject | wycena opcji na WIG20 | pl |
| dc.title | Opcje na indeks WIG20 ze szczególnym uwzględnieniem "uśmiechu zmienności" | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |