Szeregi czasowe jako narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie o przydatność ilościowych metod wspomagania procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na średnio efektywnym rynku akcji. Chodzi przede wszystkim o metody prognozowania kursów instrumentów finansowych, oparte na analizie szeregów czasowych i modelowaniu tych danych za pomocą szeregów ARIMA. W procesie tej analizy podjęto rozważania na temat architektury i tendencji panujących na polskim rynku akcji a także na temat aktualnie stosowanych metod prognozowania zdarzeń na tym rynku, szczególnie tych odwołujących się do prognozowania i symulacji.