Szeregi czasowe jako narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji
| dc.contributor.advisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Dolata Aneta | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-06T10:58:14Z | |
| dc.date.available | 2014-01-06T10:58:14Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie o przydatność ilościowych metod wspomagania procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na średnio efektywnym rynku akcji. Chodzi przede wszystkim o metody prognozowania kursów instrumentów finansowych, oparte na analizie szeregów czasowych i modelowaniu tych danych za pomocą szeregów ARIMA. W procesie tej analizy podjęto rozważania na temat architektury i tendencji panujących na polskim rynku akcji a także na temat aktualnie stosowanych metod prognozowania zdarzeń na tym rynku, szczególnie tych odwołujących się do prognozowania i symulacji. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3387 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | szeregi czasowe | pl |
| dc.subject | rynek finansowy | pl |
| dc.subject | rynek kapitałowy | pl |
| dc.subject | indeksy giełdowe | pl |
| dc.subject | zmiany koniunkturalne | pl |
| dc.subject | prognozowanie procesów decyzyjnych | pl |
| dc.subject | metody inwestowania | pl |
| dc.subject | Giełda Papierów Wartościowych | pl |
| dc.subject | modele ARIMA w prognozowaniu cen akcji | pl |
| dc.title | Szeregi czasowe jako narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |